2019年5月16日利用Excel进行最简单的策略回测前言谈到金融量化，大部分人的第一个想到其实这种使用工具之间的优越感倒是真不必，任何工具都有其擅长的范围上述各个变量之间存在关联，需要理清其中的先后关系，考虑实际交易环境:

2015年12月23日量化交易入门——用EXCEL也可以进行量化建模（qs_cn）我的数据是随便找的，不为证明什么策略是有效的，只为说明如何用EXCEL做量化一个基本的回测就完成了，针对回测结果，你想做什么统计就做什么吧！量化交易

程序化交易中策略的回测是怎么做的？一直想不通的一个问题，如果你有了一个最简单的策略，比如说当1分钟均价超过X我就卖，低于Y我就买，你是拿什么来做回测的呢？【述】网格交易如火如荼，最近，好想寻找靠谱的大v网格交易思路，整理成一个算法，添加到基中宝，欲命名为“网格计划”，在各种算法的研读中，发现有像e大一样务实的、也有装神弄鬼搞咋胡的，到底是否具有可操作… 通达信程序量化交易及数据回测的探讨——美丽背后的真相 - 很长时间潜水了，不是因为忘记了这里，而是实在没有新的东西可聊了。网上量化数据平台这么多，很多平台明显得更专业，更高大上，而我坚守的通达信加 execl实在是太小众了。利用Excel进行最简单的策略回测前言谈到金融量化，大部分人的第一个想到的工具就是python，对于excel则比较瞧不起。其实这种使用工具之间的优越感倒是真不必，任何工具都有其擅长的范围，我们需要根据不同的应用场景加以考察。策略回测下面以最简单的

回测数据少的解决办法 “低pb的策略，熊市抗跌，牛市抗涨”吗; 有没有可转债历史数据回测网站？？各位大师在对模型进行回测时候，哪里来的历史数据？驽马估值温度计策略之创业板（含历史回测）哪里有可转债的历史数据，想进行量化回测优化可转债创建回测引擎对象的实例后，在调用set_parameters函数时，参数中需要新增“mode=BacktestingMode.TICK ”，来指定回测引擎使用Tick回测模式。同时需要注意另外2点： interval需要传入"1m"，尽管在Tick回测中用不到K线，但不能设置为None或者不传，会导致报错；通过对比excel计算的ret（ROC*sig）与R代码计算的ret，两者的结果完全一致。通过用excel对以上回测策略的模拟，可以发现以上回测策略的隐含前提： (1) 入市价格和清仓价格均为前一天的收盘价。 (2) 入市则全部满仓，离市则全部清仓。具体计算方法为策略每日收益与参考标准每日收益的协方差 / 参考标准每日收益的方差。 Sharpe Ratio：夏普比率。表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率。 Choice数据量化接口，能够以函数调用的形式提供丰富的基本面、财务、历史行情等数据内容，可支持用户进行数据分析，策略挖掘，提供Mac、Linux、Windows操作系统下，Python、C++、MATLAB、C#等多种编程语言版本

首先，在回测的时候应该就要把移仓换月这个问题考虑进去，向前复权或者向后复权都行，复权的方法也好几种，这跟你的策略有关，最好是使回测无限接近实盘。这样在实盘rollover的时候，你就可以按照你回测时的方法计算rollover当天相应的交易参数。基于matlab的策略回测模板 - %% 简介：系统基于布林通道原理，是一个趋势追踪系统。 % 入场条件： % roc 大于 0 且价格突破布林带上轨就开多仓； % roc 小于 0 且价格跌破

什么是回测平台？最简单来说，写好了一个策略，从一个txt中读取了数据，放到策略中，得到了一个最后的收益，这个程序就是一个回测平台，用回测平台来概括虽然有些过，但是这就是一个回测平台的雏形。升级——需求增加当最后的统计结果不仅需要收益，还需要统计交易次数、开多开空次数

2019年9月21日如果仅仅对历史数据的回测，大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。现在，好像股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。 2019年10月30日如果仅仅对历史数据的回测，大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是历史回测是怎么回事：股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。

使用initEngine4Deal，初始化一个回测引擎，传入品种交易参数，比如手续费一类，进行更完善计算，滑点可以为0，因为是真实成交数据；这里还要提供历史品种行情数据，为按日结算提供参考；同时使用真实历史交易信息Dict，替换本来是回测生成的交易信息

2013-03-02 如果想用统计软件做一些交易策略的回测，用什么软件好，不想用股 3; 2018-01-18 python量化哪个平台可以回测模拟实盘还不要钱 3; 2017-11-11 选股策略回测用 Matlab 好还是用 Python 好; 2016-02-28 如何利用excel回测量化投资策略 1 通联量化实验室是大数据时代的金融量化平台。提供高质量的金融大数据与高效的云计算系统研究，复杂交易策略亦可轻松程序化构建、回测并模拟。更有获得上亿投资管理资金的成长机会。请教策略回测的工具 - 果仁网里要建立自己的股票池、基金池竟然还要高级会员才行，excel里历史数据来源问题不好解决，尤其遇到除权啥的，请教有没有啥合适的软件（最好是绿色版免安装的）或者网站？在知乎上有一个问题，提问交易系统回测的本质是什么？想要理解这个问题，首选要了解，开发一个有用的量化交易策略需要的步骤：首先，我们需要提出一个猜想与假设；然后，我们需要数据去验证我们的猜想与假设是否是错误的；最后，如果我们进行了种种的测试，都不能否定我们的策略的正确回测数据少的解决办法 “低pb的策略，熊市抗跌，牛市抗涨”吗; 有没有可转债历史数据回测网站？？各位大师在对模型进行回测时候，哪里来的历史数据？驽马估值温度计策略之创业板（含历史回测）哪里有可转债的历史数据，想进行量化回测优化可转债

交易策略通常通过回溯测试来验证：根据策略制定的规则，使用历史数据，重构过去可能发生的交易。最后，如果你已经在金融领域工作了一段时间，你可能知道最常用的数据处理工具是Excel。【译】Python 金融：算法交易（4）回测交易策略.

2019年9月21日如果仅仅对历史数据的回测，大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。现在，好像股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。用Excel接駁證券行拿取實時數據，數據不再是問題【 Excel量化分析師課程】內容︰．公開各種買賣策略回測方法，包括方向性、套利、配對交易策略等在本章节中，小编为大家介绍了3个以期货为交易对象的量化投资策略——基于布林带的期货策略，并用TR止损，回测发现，基于布林带的策略效果并不理想，不能够战胜贵金属指数。 SHF", 30) #使用history函数获取近期历史行情 res_position.to_excel(r'data/res_position.xls') #将每日持仓情况导出到数据文件格式为excel.

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为了便于大家理解，我把通过excel做的量化回测框架整理成一个思维导图。如下：第一步：对投资策略进行准确的描述. 使用结构化的语言，把策略描述出来。一个完整的策略要包括四要素：标的（择股），买入、卖出（择时），仓位（风险管理）。第二步

通联量化实验室是大数据时代的金融量化平台。提供高质量的金融大数据与高效的云计算系统研究，复杂交易策略亦可轻松程序化构建、回测并模拟。更有获得上亿投资管理资金的成长机会。聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。使用initEngine4Deal，初始化一个回测引擎，传入品种交易参数，比如手续费一类，进行更完善计算，滑点可以为0，因为是真实成交数据；这里还要提供历史品种行情数据，为按日结算提供参考；同时使用真实历史交易信息Dict，替换本来是回测生成的交易信息通过对比excel计算的ret（ROC*sig）与R代码计算的ret，两者的结果完全一致。通过用excel对以上回测策略的模拟，可以发现以上回测策略的隐含前提： (1) 入市价格和清仓价格均为前一天的收盘价。 (2) 入市则全部满仓，离市则全部清仓。

注：，在该文中，回测器以及交易策略的 Pandas 代码都是以能够轻松交互的方式编写的。在实际应用中，你可能会选择使用类这种更面向对象的设计，因为它包含了所有的逻辑。在这里能够找到相同的移动均线交叉策略在使用面向对象设计时的示例，查看这篇演示文稿。

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Jun 23, 2018 · 雖說這有點太基本了…xd，不過還是會看到有些人做回測並沒有把交易成本考量進去，這對於週轉率越高的交易策略影響越大，很多策略原本績效很最大回撤率在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易文件管理万矿丨界面介绍功能按钮文件管理调试窗口编辑窗口万矿丨Notebook使用方法文件管理 1.新建Notebook 2.可直接调用API函数 3.可直接插入模板 4.点击“运行” 万矿丨投资策略使用方法文件管理万矿丨投资策略使用方法 1.利用WindAlgo函数引入回测框架 2